Stockcharts 거래 전략

4 일반적인 액티브 트레이딩 전략.
액티브 거래는 단기 주식 차트의 가격 변동으로 이익을 얻으려는 단기 움직임을 기반으로 유가 증권을 매매하는 행위입니다. 적극적인 거래 전략과 관련된 사고 방식은 장기간의 매수 전략과 다릅니다. Buy-and-hold 전략은 장기적으로 가격 움직임이 단기적으로 가격 움직임을 능가 할 것이므로 단기 움직임을 무시해야한다는 사고 방식을 사용합니다. 반면에 활성 거래자는 단기적인 움직임과 시장 추세를 포착하는 것이 수익이 발생하는 곳이라고 믿습니다. 액티브 트레이딩 전략을 달성하는 데 사용되는 다양한 방법이 있으며, 각각 적절한 시장 환경과 전략에 내제 된 위험이 있습니다. 다음은 활성 거래의 가장 일반적인 유형 4 가지와 각 전략의 기본 비용입니다. (액티브 거래는 시장 평균을 상회하려는 사람들에게 인기있는 전략입니다. 자세한 내용은 어떻게 시장을 능가하는 방법을 확인하십시오.)
데이 트레이딩은 아마도 가장 잘 알려진 활성 트레이딩 스타일 일 것입니다. 종종 액티브 거래 자체에 대한 가명으로 간주됩니다. 데이 트레이딩은 그 이름에서 알 수 있듯이 같은 날 증권을 매매하는 방법입니다. 직위는 취해진 당일 내에 폐쇄되며, 어떠한 직책도 하룻밤 사이에 열리지 않습니다. 전통적으로, 일 무역은 전문가 또는 시장 제작자와 같은 직업적인 상인에 의해 행해진 다. 그러나 전자 거래가 초보자 거래자들에게 이러한 관행을 열었습니다. (관련 독서를 보려면 초보자를위한 데이 트레이딩 전략을 참조하십시오.)
[어떤 전략이 가장 효과가 있는지 배우는 것은 중요한 상인으로 취할 수있는 첫 번째 단계 중 하나입니다. 주간 트레이딩에 관심이 있다면, 인포 피디아 아카데미의 데이 트레이더 코스는 여섯 가지 종류의 거래를 포함하는 검증 된 전략을 가르쳐 줄 수 있습니다. ]
일부는 실제로 포지션 거래를 적극 매매가 아닌 매수 전략으로 간주합니다. 그러나 고급 트레이더가 수행 할 때 포지션 거래는 활성 거래 형태가 될 수 있습니다. 포지션 거래는 현재 시장 방향의 추세를 결정하기 위해 다른 방법과 함께 장기간 차트를 사용합니다. 이러한 유형의 무역은 추세에 따라 며칠에서 수 주간 지속될 수 있으며 때로는 더 오래 지속될 수도 있습니다. 트렌드 트레이더는 보안 경향을 결정하기 위해 연속적으로 높은 최고치 또는 최저치를 찾습니다. 트렌드 상인들은 "물결"을 뛰어 넘고 타는 것으로 시장 이동의 위, 아래 모두로부터 이익을 얻습니다. 트렌드 트레이더들은 시장의 방향을 결정하려고하지만 가격 수준을 예측하지는 않습니다. 일반적으로 트렌드 트레이더는 트렌드가 확립 된 후 트렌드에 뛰어 들고 트렌드가 깨지면 대개 그 위치에서 벗어납니다. 이는 시장 변동성이 큰시기에는 추세 거래가 더 어려워지며 그 위치가 일반적으로 감소 함을 의미합니다.
추세가 깨지면 스윙 트레이더가 게임을 시작합니다. 추세가 끝나면 새로운 트렌드가 확립되면서 가격 변동성이 발생합니다. 스윙 트레이더들은 가격 변동성이 정착됨에 따라 매매 또는 매도를합니다. 스윙 거래는 일반적으로 하루 이상 지속되지만 추세 거래보다 짧은 시간 동안 개최됩니다. 스윙 거래자는 종종 기술적 또는 근본적인 분석을 기반으로 일련의 거래 규칙을 만듭니다. 이러한 거래 규칙 또는 알고리즘은 보안을 사고 파는시기를 식별하도록 설계되었습니다. 스윙 트레이딩 알고리즘이 정확하고 가격 이동의 최고점이나 최저점을 예측할 필요는 없지만 한 방향이나 다른 방향으로 움직이는 시장이 필요합니다. 범위가 제한적이거나 옆에있는 시장은 스윙 거래자에게 위험합니다. (스윙 거래에 대한 자세한 내용은 스윙 트레이딩 소개를 참조하십시오.)
스캘핑은 활성 거래자가 사용하는 가장 빠른 전략 중 하나입니다. 여기에는 입찰 / 주문 스프레드 및 주문 흐름으로 인한 다양한 가격 차이를 이용하는 것이 포함됩니다. 이 전략은 일반적으로 입찰가로 스프레드 또는 매수를하고 매입가로 판매하여 두 가격 지점 간의 차이를 받음으로써 작동합니다. Scalpers는 짧은 기간 동안 자신의 위치를 ​​유지하려고 시도하므로 전략과 관련된 위험이 줄어 듭니다. 또한, scalper는 큰 움직임을 이용하거나 높은 볼륨을 이동하려고 시도하지 않습니다. 오히려 자주 발생하는 작은 동작을 활용하고 더 작은 볼륨을 더 자주 이동하려고합니다. 무역 당 이익 수준이 작기 때문에 스컬핑 업체는 거래의 빈도를 높이기 위해 더 많은 유동성 시장을 찾습니다. 스윙 트레이더와는 달리 스컬 프는 갑작스런 가격 변동이 일어나지 않는 조용한 시장을 좋아하므로 잠재적으로 동일한 입찰가 / 물가에 반복적으로 스프레드를 만들 수 있습니다. (이 활성 거래 전략에 대해 자세히 알아 보려면 Scalping : Small Quick Profits Add Up을 읽어보십시오.)
거래 전략에 고유 한 비용.
적극적인 거래 전략이 전문 상인에 의해서만 고용 된 이유가 있습니다. 사내 중개 회사가 고주파 거래와 관련된 비용을 절감 할뿐만 아니라 더 나은 거래 실행을 보장합니다. 낮은 커미션과 더 나은 실행은 전략의 수익 잠재력을 향상시키는 두 가지 요소입니다. 실시간 시장 데이터 외에 이러한 전략을 성공적으로 구현하려면 하드웨어 및 소프트웨어를 많이 구매해야합니다. 이러한 비용은 성공적으로 구현하고 적극적으로 이익을 창출 할 수 없지만 모든 거래가 성사되지는 않습니다.
능동 거래자는 위에서 언급 한 전략 중 하나 이상을 사용할 수 있습니다. 그러나 이러한 전략에 참여하기로 결정하기 전에 각 전략과 관련된 위험과 비용을 탐구하고 고려해야합니다. (관련 독서를 보려면 액티브 트레이더를위한 리스크 관리 기법을 살펴보십시오.)

Stockcharts 거래 전략
이 책은 거래자들에게 Intermarket Analysis를 사용하여 미래의 형평, 지수 및 원자재 가격 움직임을 예측하는 방법을 보여줍니다. 그것은 기본 수학 및 통계 원리를 사용하여 거래자가 장기, 중기, 단기 및 일 거래에 적합한 Intermarket 거래 시스템을 개발하고 설계하도록 돕는 맞춤 지표 및 Intermarket 기반 시스템을 소개합니다.
모든 시스템에 대한 metastock 코드가 포함되어 있으며 테스트 방법이 철저히 설명되어 있습니다. 모든 시스템은 최소 200 바의 과거 데이터를 사용하여 다시 테스트하고 다양한 수익성 및 인출 통계를 사용하여 비교합니다.
Inside Flap에서.
단일 시장 기술 분석 지표는 80 년대 국가 시장을 위해 설계되었으며 더 이상 세계 시장 역학 분석에 충분하지 않습니다. 이 책은 인터 마켓과 고전 기술 기법을 결합하여 수익성 높은 하이브리드 시스템을 개발하거나 기존 시스템을 개선 할 수있는 방법을 보여줍니다.
두 부분으로 나누어지며, 파트 1은 Intermarket 분석의 기본 원칙과 상품 및 외화와 같은 비 상관 자산을 포함하여 포트폴리오 다변화의 이점에 대한 논의로 시작됩니다. 관련 시장과의 상관 관계를 기반으로 한 보안을 예측하는 데 사용되는 선형 회귀 방법을 시연하기 전에 사용 된 상관 관계 및 기본 가정을 설명합니다. 다양한 맞춤형 Intermarket 지표가 제시되고이 책에서 처음으로 발행 된 8 개의 새로운 Intermarket 맞춤 지표를 포함하여 거래 시스템의 틀 내에서 각자가 어떻게 사용될 수 있는지에 대한 설명이 제공됩니다.
2 부는 1 부에 제시된 개념을 사용하여 미국 및 유럽 주식 지수 선물, FOREX 및 상품과 같은 대중 시장을 거래하기위한 인터 마켓 거래 시스템을 개발합니다. 트레이딩 시스템을 개발하고 테스트 결과를 평가하는 기술은 커브 피팅을 회피하기위한 제안 된 방법과 최적화로 인해 생성 된 탁월함의 착각과 함께 제시됩니다. 정지 손실 및 기타 자금 관리 기술에 대해서도 논의됩니다. 마지막으로 신경망 시스템에 대한 간략한 소개는 거래 시스템을 설계하기위한이 대체 접근법의 기본 원리를 설명합니다.
골드, S & P ETF (SPY), S & P 전자 미니 선물, DAX 및 FTSE 거래를 위해 장단기 거래 및 일 거래에 적합한 총 29 개의 기존 및 5 개의 신경 네트워크 거래 시스템이 제공됩니다. 선물, 금 및 석유 주식, 상품, 섹터 및 국제 ETF, 엔 및 유로. 마지막으로 포트폴리오를 체계적으로 가장 강력한 자산 클래스 또는 섹터로 이동시키고 전체 변동성을 줄이면서 수익률 특성을 향상시키는 동적 자산 배분 타이밍 전략도 포함됩니다. 모든 시스템에 대한 metastock 코드는 컴퓨터에서 거래 데스크로 이동하기 전에 시스템에서 최신 데이터를 테스트하고 종이로 교환하기 위해 제공됩니다.
뒤 표지에서.
- Murray Ruggiero, Futures Magazine의 편집자이자 거래 시스템 및 Intermarket 분석에 대한 여러 저서의 저자이기도 한 TradersStudio 소프트웨어 연구 및 개발 담당 부사장.
"Intermarket Trading Strategies를 읽으면서 Markos Katsanos는 기술 감각과 상식을 결합하여 적극적인 투자자에게 신선한 공기를 불어 넣었습니다. 그의 사례는 위험이 높은 환경에 대한 인식을 반영하여시기 적절하고 잘 고려되었습니다. 성공한 거래의 근간을 이루는 중요한 원칙을 이해하고 설명하며 그의 솔루션을 제공합니다.
- Perry Kaufman, The New Trading Systems and Methods의 상인이자 저자.
Markos Katsanos는 거래 시스템을 설계하기 전에 시장에 대한 깊은 이해를 얻는 것이 절대적으로 필요하다고 말합니다. Markos Katsanos는 명확하고 단순한 언어로 통계 도구를 사용하여 다양한 시장 간의 관계를 설명하는 데 훌륭한 역할을합니다. 이 주목할만한 책은 어떤 시장을 정복 할 수있는 거래 시스템을 더 잘 만들 수있을 것 "이라고 말했다.
- Jayanthi Gopalakrishnan, Technical Analysis of Stocks & amp; 필수품 잡지.
양장본 : 430 페이지.
재고 상태 : 재고 있음 - 보통 다음 영업일에 발송됩니다.

Stockcharts 거래 전략
래리 코너스 (Larry Connors)가 개발 한 2 기간 RSI 전략은 시정 기간 후 유가 증권을 매매하기위한 평균 반전 거래 전략입니다. 전략은 오히려 간단합니다. Connors는 2 기간 RSI가 10 이하로 내려갈 때 구매 기회를 찾고 있다고 제안합니다. 이는 과매도 상태로 간주됩니다. 반대로 상인들은 2 기간 RSI가 90을 초과 할 때 단기 매도 기회를 찾을 수 있습니다. 이는 진행중인 추세에 참여하기위한 다소 공격적인 단기 전략입니다. 주요 상판이나 하의를 식별하도록 설계되지 않았습니다. 세부 사항을 살펴보기 전에이 기사는 차트 작성가에게 가능한 전략을 교육하도록 고안되었습니다. 우리는 즉시 사용할 수있는 독립형 거래 전략을 제시하지 않습니다. 대신이 기사는 전략 개발 및 개선을 강화하기위한 것입니다.
이 전략에는 네 단계가 있으며, 가격은 종가 기준입니다. 첫째, 장기 이동 평균을 사용하여 주요 추세를 식별하십시오. Connors는 200 일 이동 평균을지지합니다. 장기적인 추세는 보안이 200 일 SMA를 초과하고 보안이 200 일 SMA를 하회하면 낮아집니다. 거래자는 200 일 SMA보다 높은 구매 기회를 찾고 200 일 SMA보다 낮을 경우 단기 판매 기회를 찾아야합니다.
둘째, RSI 수준을 선택하여 큰 추세 속에서 기회를 사고 파는 것을 파악하십시오. Connors는 RSI 수준을 구매할 때 0과 10 사이에서, 그리고 판매하는 경우 90에서 100 사이에서 테스트했습니다. Connors는 RSI 딥이 5 미만인 경우보다 RSI 딥이 10 미만인 경우보다 수익률이 높다는 것을 발견했습니다. 즉, 낮은 RSI가 하락하면 그 이후의 장기간의 수익률도 높아집니다. 짧은 포지션의 경우, RSI 상승률이 90을 넘는 것보다 95보다 큰 RSI 상승률을 기록한 경우 수익률이 더 높았습니다. 즉 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적인 관점에서 보았을 때 단기적으로는 수익률이 높았습니다.
세 번째 단계는 실제 매수 또는 매도 주문과 매매 타이밍을 포함합니다. 차티스트들은 가까운 시장을 지켜 보거나 종가 직전에 직책을 수립하거나 다음 공개 직책을 수립 할 수 있습니다. 두 가지 접근법에 장단점이 있습니다. 코너스는 사전 접근 방식을지지합니다. 종결 직전에 매수를하면 거래자들은 차익 거래가 가능할 수 있습니다. 분명히, 이 격차는 새로운 위치를 향상 시키거나 불리한 가격 움직임으로 즉각적으로 손상시킬 수 있습니다. 개방을 기다리는 것은 거래자에게 더 많은 유연성을 제공하고 엔트리 레벨을 향상시킬 수 있습니다.
네 번째 단계는 이탈 지점을 설정하는 것입니다. S & amp; P 500을 사용하는 그의 사례에서, Connors는 5 일 SMA 위의 이동에서 긴 포지션을 종료하고 5 일 SMA 아래의 이동에서 짧은 포지션을 종료 할 것을지지합니다. 이것은 분명히 빠른 출구를 생산할 단기 트레이딩 전략입니다. 차타 협의회는 또한 후행 중지를 설정하거나 포물선 SAR을 사용하는 것을 고려해야합니다. 때로는 강한 추세가 유지되고 후행 정류장은 추세가 연장되는 한 자세가 유지되도록합니다.
정류장은 어디 있습니까? 코너스는 정류장 사용을지지하지 않습니다. 네, 읽었습니다. Connors는 수십만 개의 거래가 포함 된 정량적 테스트에서 주식 및 주가 지수에 관해서는 실제로 성과를 "상하게"한다는 것을 발견했습니다. 시장이 실제로 상승하는 표류를 가지지 만 정지를 사용하지 않으면 대형화 및 대규모 손실을 초래할 수 있습니다. 그것은 위험한 제안이지만 다시 거래는 위험한 게임입니다. 차티스트들은 스스로 결정할 필요가 있습니다.
거래 예.
아래 차트는 200 일 SMA (적색), 5주기 SMA (분홍색) 및 2주기 RSI가있는 Dow Industrials SPDR (DIA)를 보여줍니다. 강세 신호는 DIA가 200 일 SMA보다 높고 RSI (2)가 5 이하로 움직일 때 발생합니다. DIA가 200 일 SMA 미만이고 RSI (2)가 95 이상으로 이동하면 약세 신호가 발생합니다. 이 12 개월 동안 7 건의 신호가 있었고, 4 건은 완고함이 3 건은 곰 같았습니다. 4 개의 완고한 신호 중 DIA는 4 번 중 3 번을 움직였습니다. 이는이 신호가 수익성이 있음을 의미합니다. 3 개의 약세 신호 중 DIA는 한 번만 낮게 움직였습니다. DIA는 10 월의 약세 신호 이후 200 일 SMA 이상으로 이동했습니다. 200 일 SMA를 초과하면 2 기간 RSI는 다른 구매 신호를 생성하기 위해 5 이하로 이동하지 않았습니다. 이익 또는 손실에 관한 한, 그것은 중지 손실 및 이익 획득에 사용 된 수준에 따라 달라질 것입니다.
두 번째 예는 대부분의 기간 동안 200 일 SMA 이상으로 Apple (AAPL) 거래를 보여줍니다. 이 기간 동안 적어도 10 개의 구매 신호가있었습니다. AAPL이 2011 년 2 월 말에서 6 월 중순까지 지그재그가되기 때문에 처음 5 개의 손실을 막기는 어려웠을 것입니다. AAPL이 8 월에서 1 월 사이에 더 높게 지그재그를 거듭하면서 두 번째 신호는 훨씬 나아졌습니다. 이 차트를 보면이 신호 중 많은 신호가 일찍 나타났습니다. 다시 말하면, 애플은 초기 매수 신호 이후에 새로운 최저치로 움직였다가 다시 반등했다.
모든 거래 전략과 마찬가지로, 신호를 연구하고 결과를 개선 할 수있는 방법을 모색하는 것이 중요합니다. 핵심은 커브 피팅을 피하는 것이고, 이는 미래의 성공 확률을 감소시킵니다. 위에서 언급했듯이 RSI (2) 전략은 기존의 움직임이 신호 다음에 계속되기 때문에 일찍 시작할 수 있습니다. RSI (2)가 5 이하로 급락 한 후 RSI (2)가 95 이상으로 급상승 한 후에도 보안은 계속 높아질 수 있습니다. 이러한 상황을 개선하기위한 노력에서 RSI (2) 이후 가격이 실제로 반전되었다는 단서를 찾아야합니다. 그것의 극단적 인 명중. 이것은 촛대 분석, 일간 차트 패턴, 다른 운동량 발진기 또는 RSI (2)의 개조를 포함 할 수 있습니다.
가격이 상승하고 있기 때문에 RSI (2)는 95 이상으로 급상승합니다. 가격이 오르는 동안 짧은 포지션을 세우는 것은 위험 할 수 있습니다. Chartists는 RSI (2)가 중심선 (50) 아래로 돌아 오기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 마찬가지로 증권이 200 일 SMA 이상으로 거래되고 RSI (2)가 5 미만으로 이동하면 차트 담당자는 RSI (2)가 50 이상으로 이동하기를 기다리면서이 신호를 필터링 할 수 있습니다. 이는 가격이 실제로 단기 턴. 위의 차트는 Google에서 RSI (2) 신호가 중심선 (50)의 십자가로 필터링 된 것을 보여줍니다. 좋은 신호와 나쁜 신호가있었습니다. 10 월 판매 신호는 RSI가 50 세 이하로 움직일 때까지 GOOG가 200 일 SMA보다 높았 기 때문에 효과가 없었 음을 참고하십시오. 또한 거래가 격차로 혼란 스러울 수 있습니다. 7 월 중순, 10 월 중순 및 1 월 중순의 격차는 소득 시즌에 발생했습니다.
결론.
RSI (2) 전략은 상인에게 지속적인 추세에 참여할 수있는 기회를 제공합니다. Connors는 거래자는 탈주가 아니라 철수를 사야한다고 말합니다. 반대로 거래자는 과도한 이탈을 팔아야하며 휴식을 지원해서는 안됩니다. 이 전략은 그의 철학에 부합합니다. Connors & # 039; 테스트 결과에 따르면 실적이 저조하면 거래자가 모든 거래 시스템에 대한 출구 및 중단 손실 전략을 개발하는 것이 현명 할 것입니다. 상인은 조건이 과다 매입되거나 후행 중지를 설정하면 longs를 종료 할 수 있습니다. 마찬가지로 거래자는 과매매 상태가되면 반바지를 빠져 나올 수 있습니다. 이 기사는 거래 시스템 개발의 출발점으로 설계되었습니다. 이러한 아이디어를 사용하여 거래 스타일, 위험 보상 기본 설정 및 개인 판단을 보완하십시오. RSI (2)가있는 S & amp; P 500 차트를 보려면 여기를 클릭하십시오.
제안 된 스캔.
RSI (2) 신호 구매.
이 스캔은 RSI (2) 구매 신호가있는 주식을 검색합니다.
RSI (2) 신호 판매.
이 스캔은 RSI (2) Sell Signal이있는 주식을 검색합니다.
추가 연구.
RSI (2) 전략의 창안자로부터이 책은 더 많은 거래 전략을 설명하고 출구에 대한 장을 포함합니다. Connors는 그의 백 테스트의 세부 사항을 보여주고 거래 결과를 개선하기위한 지침을 제공합니다.

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존 머피 (John Murphy), 금융 시장 기술 분석 및 인터 시장 분석 거래 저자. 수석 기술 분석가, StockCharts; 전 기술 분석가 인 CNBC.
Henry Pruden 박사, Golden Gate University의 기술 시장 연구소 (Institute of Technical Market Analysis) 경영 및 수석 이사, 전 편집인, Market Technicians Association Journal.
Thom Hartle, CQG, Inc. 의 제품 거래 담당 이사; 전 편집인 Stocks & amp; 상품 잡지.
Roger Shantz, 개인 투자자; 전 기계 기술자 및 해군 조종사.
양장본 : 208 페이지.
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